انتشار ناقص یک کد در ۴۵ دقیقه ۴۶۰ میلیون دلار را نابود کرد!

فعال‌شدن یک کد قدیمی در سامانه‌ی نایت کپیتال با ارسال ۴ میلیون سفارش اشتباه در ۴۵ دقیقه، زیانی بالغ بر ۴۶۰ میلیون دلار برای این شرکت رقم زد.

صبح اول آگوست ۲۰۱۲ (۱۱ مرداد ۱۳۹۱)، یک خطای نرم‌افزاری در سامانه‌ی معاملات خودکار شرکت Knight Capital به یکی از پرهزینه‌ترین اختلال‌های تاریخ بازار سهام آمریکا تبدیل شد.

یک کد معیوب باعث شد سامانه‌ای که قرار بود سفارش‌های مشتریان را مدیریت کند، در نخستین ۴۵ دقیقه‌ی آغاز معاملات بیش از ۴ میلیون سفارش به بازار ارسال کند؛ درحالی‌که شرکت تنها در تلاش بود ۲۱۲ سفارش مشتری را اجرا کند. نتیجه، معامله‌ی ۳۹۷ میلیون سهم، ایجاد چند میلیارد دلار موقعیت ناخواسته و در نهایت زیانی بیش از ۴۶۰ میلیون دلار برای نایت کپیتال بود.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد نایت کپیتال برای جلوگیری از چنین اتفاقی کنترل‌های امنیتی و نظارتی کافی نداشته است. نایت کپیتال برای پایان‌دادن به پرونده با پرداخت ۱۲ میلیون دلار جریمه موافقت کرد.

ریشه‌ی حادثه به سال ۲۰۰۵ برمی‌گشت. نایت کپیتال بخشی از کد یک سامانه‌ی مسیریابی خودکار سفارش‌های سهام را به نقطه‌ی دیگری از توالی برنامه منتقل کرده بود. این تغییر باعث شده بود یکی از قابلیت‌های سامانه دچار نقص شود. قابلیت مذکور قرار نبود مورد استفاده قرار بگیرد، اما شرکت آن را از سامانه حذف نکرد.

حادثه سال ۲۰۱۲ اتفاق افتاد، اما ریشه‌اش به سال ۲۰۰۵ مربوط می‌شد

در تابستان ۲۰۱۲، نایت کپیتال هنگام آماده‌سازی برای مشارکت در برنامه‌ی جدید Retail Liquidity Program بورس نیویورک، کد جدیدی را روی همان سامانه مستقر کرد. در نتیجه، بعضی سفارش‌های واجد شرایط این برنامه، به‌جای مسیر مورد انتظار، قابلیت معیوب قدیمی را فعال کردند.

سامانه در این وضعیت نمی‌توانست تشخیص دهد که سفارش‌ها اجرا شده‌اند. بنابراین به ارسال دوباره‌ی سفارش‌ها ادامه داد و در مدت کوتاهی حجم عظیمی از معاملات ناخواسته ایجاد کرد. در ۴۵ دقیقه‌ی نخست معاملات، بیش از ۴ میلیون سفارش وارد بازار شد، درحالی‌که این سفارش‌ها برای اجرای تنها ۲۱۲ سفارش مشتری ایجاد شده بودند.

یکی از بخش‌های عجیب ماجرا این بود که پیش از شروع معاملات، سیستم داخلی نایت کپیتال تعداد ۹۷ ایمیل خودکار برای گروهی از کارکنان ارسال کرده بود. این پیام‌ها به سامانه‌ی مسیریابی سفارش‌ها و خطایی مرتبط با استقرار کد اشاره داشتند.

بااین‌حال، این ایمیل‌ها به‌عنوان هشدار رسمی طراحی نشده بودند و کارکنان در روز حادثه اقدامی براساس آن‌ها انجام ندادند. از نگاه SEC، همین پیام‌ها فرصتی برای شناسایی و رفع مشکل پیش از آغاز معاملات فراهم کرده بودند.

بررسی SEC نشان داد مشکل فقط یک خطای برنامه‌نویسی نبود. Knight Capital کنترل کافی برای مقایسه‌ی سفارش‌های خروجی با سفارش‌های ورودی نداشت، محدودیت‌های مالی آن نمی‌توانست جلوی سفارش‌های بیش‌ازحد بزرگ را بگیرد و حسابی که سفارش‌های اجراشده به آن اختصاص پیدا می‌کرد، به کنترل‌های خودکار مربوط به میزان ریسک مالی شرکت متصل نبود.

این شرکت همچنین فرایندهای کافی برای آزمایش و استقرار کد، واکنش کارکنان به رخدادهای مهم فناوری و ارزیابی ریسک سامانه‌ی معاملات خودکار نداشت.

نایت کپیتال بیش از ۴۶۰ میلیون دلار از دست داد؛ زیانی که بخش عمده‌ی آن در کمتر از یک ساعت ایجاد شد. SEC این پرونده را نخستین اقدام اجرایی خود براساس قانون Market Access Rule دانست؛ قانونی که کارگزاران بورس را ملزم می‌کند برای کنترل ریسک ناشی از دسترسی مستقیم به بازار، سازوکارهای نظارتی مناسبی داشته باشند.

نایت کپیتال بدون پذیرش یا رد یافته‌های SEC با صدور حکم موافقت کرد، به پرداخت ۱۲ میلیون دلار جریمه محکوم شد و موظف شد یک مشاور مستقل را برای بررسی جامع کنترل‌ها و فرایندهای خود به کار بگیرد.

خانواده ما